廣發中證百度百發策略100指數型證券投資基金2019年第2季度報告
2019-07-18 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:廣發基金管理有限公司 基金托管人:興業銀行股份有限公司 報告送出日期:二〇一九年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人興業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年7月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告中財務資料未經審計。 本報告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金產品概況 基金簡稱 廣發百發100指數 基金主代碼 000826 基金運作方式 契約型開放式 基金合同生效日 2014年10月30日 報告期末基金份額總額 667,676,528.82份 投資目標 本基金采用被動式投資策略,通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小于0.50%,年跟蹤誤差不超過6%,實現對中證百度百發策略100指數的有效跟蹤。 投資策略 本基金為指數型基金,原則上采用完全復制法,按照成份股在中證百度百發策略100指數中的基準權重構建指數化投資組合。 業績比較基準 本基金業績比較基準為:95%×中證百度百發策略100指數收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后)。 風險收益特征 本基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 基金管理人 廣發基金管理有限公司 基金托管人 興業銀行股份有限公司 下屬分級基金的基金簡稱 廣發百發100指數A 廣發百發100指數E 下屬分級基金的交易代碼 000826 000827 報告期末下屬分級基金的份額總額 250,700,202.61份 416,976,326.21份 §3 主要財務指標和基金凈值表現 3.1 主要財務指標 單位:人民幣元 主要財務指標 報告期 (2019年4月1日-2019年6月30日) 廣發百發100指數A 廣發百發100指數E 1.本期已實現收益 8,544,209.78 13,973,646.03 2.本期利潤 -12,018,301.29 -18,788,869.43 3.加權平均基金份額本期利潤 -0.0476 -0.0451 4.期末基金資產凈值 230,052,332.67 381,936,266.43 5.期末基金份額凈值 0.918 0.916 注:(1)所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 (2)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。 3.2 基金凈值表現 3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 1、廣發百發100指數A: 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去三個月 -4.87% 1.71% -5.30% 1.71% 0.43% 0.00% 2、廣發百發100指數E: 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去三個月 -4.88% 1.71% -5.30% 1.71% 0.42% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較 廣發中證百度百發策略100指數型證券投資基金 累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖 (2014年10月30日至2019年6月30日) 1.廣發百發100指數A: / 2.廣發百發100指數E: / §4 管理人報告 4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介 姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明 任職日期 離任日期 季峰 本基金的基金經理;廣發百發大數據策略精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;廣發百發大數據策略成長靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;廣發百發大數據策略價值靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;廣發東財大數據精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;量化投資部副總經理 2014-11-24 - 10年 季峰先生,管理學博士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾在深圳證券交易所從事博士后研究,曾任廣發基金管理有限公司數量投資部研究員、數據策略投資部副總經理、廣發中證環保產業指數型發起式證券投資基金基金經理(自2015年3月25日至2016年5月26日)、廣發中證全指可選消費交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2014年10月21日至2016年5月26日)、廣發中證養老產業指數型發起式證券投資基金基金經理(自2015年2月13日至2016年5月26日)。 注:1.“任職日期”和“離職日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。 4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》等有關法律法規及基金合同、基金招募說明書等有關基金法律文件的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內基金運作合法合規,無損害基金持有人利益的行為,基金的投資管理符合有關法規及基金合同的規定。 4.3 公平交易專項說明 4.3.1公平交易制度的執行情況 公司通過建立科學、制衡的投資決策體系,加強交易分配環節的內部控制,并通過實時的行為監控與及時的分析評估,保證公平交易原則的實現。 在投資決策的內部控制方面,公司建立了嚴格的投資備選庫制度及投資授權制度,投資組合的投資標的必須來源于公司備選庫,投資組合經理在授權范圍內可以自主決策,超過投資權限的操作需要經過嚴格的審批程序。在交易過程中,中央交易部按照“時間優先、價格優先、比例分配、綜合平衡”的原則,公平分配投資指令。金融工程與風險管理部風險控制崗通過投資交易系統對投資交易過程進行實時監控及預警,實現投資風險的事中風險控制;稽核崗通過對投資、研究及交易等全流程的獨立監察稽核,實現投資風險的事后控制。 本報告期內,上述公平交易制度總體執行情況良好,不同的投資組合受到了公平對待,未發生任何不公平的交易事項。 4.3.2異常交易行為的專項說明 本公司原則上禁止不同投資組合之間(完全復制指數組合及量化組合除外)或同一投資組合在同一交易日內進行反向交易。如果因應對大額贖回等特殊情況需要進行反向交易的,則需經公司領導嚴格審批并留痕備查。 本報告期內,公司旗下所有投資組合參與的交易所公開競價交易中,同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的交易共4次,均為指數量化投資組合因投資策略需要和其他組合發生的反向交易。 本報告期內,未發現本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。 4.4報告期內基金的投資策略和運作分析 2019年二季度,市場對經濟基本面的悲觀預期增強,流動性政策的邊際收緊,中美貿易戰再起波瀾,社零、工業增加值、制造業投資等數據不達預期,核心指數由高位出現一定幅度回調。期間上證綜指跌3.62%,創業板指跌10.75%,滬深300跌1.21%,中證1000跌9.98%。年初一輪的估值修復在進入二季度之后,由于市場再次擔憂基本面出現下滑,資金開始偏好有業績支撐的核心資產。食品飲料、家電、農牧、醫藥、金融等板塊表現優異;計算機、通信為代表的成長股以及周期股出現較大幅度回調。 二季度期間,組合繼續以穩健運作、控制跟蹤誤差為目標,依靠大數據選股模型進行行業配置和個股選擇。從持倉的結構上、風格配置上看相對均衡,核心資產保持較高比例,同時輔以中長期看好的成長股。 4.5報告期內基金的業績表現 本報告期內,本基金A類基金份額凈值增長率為-4.87%,E類基金份額凈值增長率為-4.88%,同期業績比較基準收益率為-5.30%。 §5 投資組合報告 5.1 報告期末基金資產組合情況 序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%) 1 權益投資 573,233,236.21 93.36 其中:股票 573,233,236.21 93.36 2 固定收益投資 - - 其中:債券 - - 資產支持證券 - - 3 貴金屬投資 - - 4 金融衍生品投資 - - 5 買入返售金融資產 - - 其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - - 6 銀行存款和結算備付金合計 35,801,111.08 5.83 7 其他資產 4,993,115.56 0.81 8 合計 614,027,462.85 100.00 5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合 5.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合 代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) A 農、林、牧、漁業 10,149,181.00 1.66 B 采礦業 5,983,056.90 0.98 C 制造業 322,563,441.94 52.71 D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - - E 建筑業 5,439,665.00 0.89 F 批發和零售業 - - G 交通運輸、倉儲和郵政業 - - H 住宿和餐飲業 - - I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 142,245,120.71 23.24 J 金融業 47,124,417.59 7.70 K 房地產業 5,422,122.00 0.89 L 租賃和商務服務業 5,992,917.30 0.98 M 科學研究和技術服務業 16,971,339.20 2.77 N 水利、環境和公共設施管理業 - - O 居民服務、修理和其他服務業 - - P 教育 - - Q 衛生和社會工作 5,707,182.57 0.93 R 文化、體育和娛樂業 - - S 綜合 5,634,792.00 0.92 合計 573,233,236.21 93.67 5.2.2報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合 本基金本報告期末未持有通過港股通投資的股票。 5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 1 002463 滬電股份 534,300 7,277,166.00 1.19 2 300628 億聯網絡 60,721 6,501,397.47 1.06 3 603338 浙江鼎力 110,072 6,462,327.12 1.06 4 603027 千禾味業 267,673 6,389,354.51 1.04 5 300012 華測檢測 588,400 6,354,720.00 1.04 6 600809 山西汾酒 91,700 6,331,885.00 1.03 7 000860 順鑫農業 134,840 6,290,286.00 1.03 8 000596 古井貢酒 52,700 6,245,477.00 1.02 9 603369 今世緣 223,400 6,230,626.00 1.02 10 601688 華泰證券 278,000 6,204,960.00 1.01 5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 本基金本報告期末未持有債券。 5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 本基金本報告期末未持有債券。 5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 本基金本報告期末未持有貴金屬。 5.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。 5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 (1)本基金本報告期末未持有股指期貨。 (2)本基金本報告期內未進行股指期貨交易。 5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 (1)本基金本報告期末未持有國債期貨。 (2)本基金本報告期內未進行國債期貨交易。 5.11投資組合報告附注 5.11.1報告期內,本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,報告編制日前一年內未受到公開譴責、處罰。 5.11.2報告期內本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。 5.11.3其他資產構成 序號 名稱 金額(元) 1 存出保證金 149,760.58 2 應收證券清算款 4,628,119.66 3 應收股利 - 4 應收利息 16,503.85 5 應收申購款 198,731.47 6 其他應收款 - 7 待攤費用 - 8 其他 - 9 合計 4,993,115.56 5.11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 5.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。 §6 開放式基金份額變動 單位:份 項目 廣發百發100指數A 廣發百發100指數E 本報告期期初基金份額總額 258,885,459.38 429,200,119.30 本報告期基金總申購份額 4,077,846.83 37,332,039.12 減:本報告期基金總贖回份額 12,263,103.60 49,555,832.21 本報告期基金拆分變動份額 - - 本報告期期末基金份額總額 250,700,202.61 416,976,326.21 §7基金管理人運用固有資金投資本基金情況 7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況 本報告期內基金管理人未持有本基金份額。 7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細 本報告期內,基金管理人不存在運用固有資金(認)申購、贖回或買賣本基金的情況。 §8備查文件目錄 8.1備查文件目錄 1.中國證監會批準廣發中證百度百發策略100指數型證券投資基金募集的文件 2.《廣發中證百度百發策略100指數型證券投資基金基金合同》 3.《廣發基金管理有限公司開放式基金業務規則》 4.《廣發中證百度百發策略100指數型證券投資基金托管協議》 5.法律意見書 6.基金管理人業務資格批件、營業執照 7.基金托管人業務資格批件、營業執照 8.2存放地點 廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31-33樓 8.3查閱方式 1.書面查閱:投資者可在營業時間免費查閱,也可按工本費購買復印件; 2.網站查閱:基金管理人網址http://www.gffunds.com.cn。 廣發基金管理有限公司 二〇一九年七月十八日
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